Сравнение FSCS с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
FSCS и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.33% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.
FSCS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и CSD
FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
FSCS vs. CSD — Ранг доходности на риск
FSCS
CSD
Сравнение FSCS c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.74 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.30 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.99 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 12.37 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.74 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и CSD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и CSD
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и CSD
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -70.47% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -17.08% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -30.15% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -7.06% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -14.35% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.13% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и CSD
Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.53%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 10.52% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 19.01% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 29.16% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 23.04% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 24.69% | -3.34% |