Сравнение FSCRX с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCRX и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | -4.64% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 8.07% против 14.09% соответственно.
FSCRX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.07%
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и PSCI
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
FSCRX vs. PSCI — Ранг доходности на риск
FSCRX
PSCI
Сравнение FSCRX c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCRX | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.28 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.94 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.13 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 6.98 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCRX | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.28 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSCRX и PSCI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и PSCI
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности PSCI в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 15.41% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и PSCI
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCRX | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -45.55% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -14.88% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -29.36% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | -45.55% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -11.91% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -6.94% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.54% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и PSCI
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 5.68%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCRX | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 8.07% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 15.47% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 25.26% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 22.98% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 25.16% | -3.49% |