PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCRX с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с NASDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCRX или NASDX.

Корреляция

Корреляция между FSCRX и NASDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCRX:

-0.70

NASDX:

0.23

Коэф-т Сортино

FSCRX:

-0.86

NASDX:

0.53

Коэф-т Омега

FSCRX:

0.89

NASDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSCRX:

-0.46

NASDX:

0.26

Коэф-т Мартина

FSCRX:

-1.40

NASDX:

0.78

Индекс Язвы

FSCRX:

11.85%

NASDX:

8.47%

Дневная вол-ть

FSCRX:

23.79%

NASDX:

26.48%

Макс. просадка

FSCRX:

-61.11%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

FSCRX:

-27.13%

NASDX:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: -1.82% против 13.75% соответственно.

FSCRX

С начала года

-3.94%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-16.46%

3 года

-3.51%

5 лет

6.04%

10 лет

-1.82%

NASDX

С начала года

1.83%

1 месяц

20.05%

6 месяцев

-4.39%

1 год

5.74%

3 года

15.14%

5 лет

13.44%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Сравнение комиссий FSCRX и NASDX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCRX и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCRX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и NASDX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности NASDX в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		0.24%0.23%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.90%0.28%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		0.32%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и NASDX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и NASDX

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 5.78% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...