PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCRX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-4.64%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.07% против 19.48% соответственно.

FSCRX

1 день
-1.24%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-2.54%
1 год
12.26%
3 года*
7.76%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.07%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с FJACX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FSCRX и NASDX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FSCRX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCRXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.04

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.63

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.87

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

7.07

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCRX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCRXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.04

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Корреляция

Корреляция между FSCRX и NASDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и NASDX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		15.41%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и NASDX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCRXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-83.16%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.70%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-35.33%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

-35.33%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-8.91%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-34.59%

+26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.37%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 5.68%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCRXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.54%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.89%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

22.75%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

23.07%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

22.63%

-0.96%