Сравнение FSCRX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCRX или NASDX.
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и NASDX
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: -0.44% против 15.04% соответственно.
FSCRX
1.32%
4.01%
-2.11%
9.01%
3.16%
-0.44%
NASDX
23.89%
3.57%
10.65%
21.29%
16.12%
15.04%
Основные характеристики
| FSCRX | NASDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 5.22 |
| Индекс Язвы | 7.78% | 4.08% |
| Дневная вол-ть | 20.14% | 19.04% |
| Макс. просадка | -61.11% | -81.69% |
| Текущая просадка | -15.50% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и NASDX
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Корреляция
Корреляция между FSCRX и NASDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и NASDX
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NASDX в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 0.11% | 0.11% | 0.19% | 0.09% | 0.40% | 0.80% | 1.14% | 0.63% | 0.44% | 7.89% | 0.28% | 0.11% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.38% | 0.45% | 0.50% | 0.15% | 0.37% | 0.47% | 0.94% | 1.35% | 0.75% | 0.86% | 1.02% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и NASDX
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и NASDX
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.