Сравнение FSCRX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCRX или NASDX.
Основные характеристики
| FSCRX | NASDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 21.52% |
| Дох-ть за 1 год | 26.00% | 42.04% |
| Дох-ть за 3 года | 2.78% | 9.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 20.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.87% | 17.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 11.47 |
| Индекс Язвы | 4.02% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 17.83% | 17.40% |
| Макс. просадка | -56.31% | -81.69% |
| Текущая просадка | -4.47% | -1.34% |
Корреляция
Корреляция между FSCRX и NASDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и NASDX
С начала года, FSCRX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 7.87% против 17.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и NASDX
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и NASDX
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности NASDX в 6.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 10.95% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.76% | 13.90% | 0.44% | 7.89% | 10.82% | 5.88% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 6.24% | 7.53% | 3.75% | 2.40% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% | 1.02% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и NASDX
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и NASDX
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 3.65% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.