PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCRX с PRNHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с PRNHX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCRX или PRNHX.

Корреляция

Корреляция между FSCRX и PRNHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCRX:

-0.70

PRNHX:

-0.23

Коэф-т Сортино

FSCRX:

-0.86

PRNHX:

-0.19

Коэф-т Омега

FSCRX:

0.89

PRNHX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FSCRX:

-0.46

PRNHX:

-0.13

Коэф-т Мартина

FSCRX:

-1.40

PRNHX:

-0.58

Индекс Язвы

FSCRX:

11.85%

PRNHX:

10.06%

Дневная вол-ть

FSCRX:

23.79%

PRNHX:

24.23%

Макс. просадка

FSCRX:

-61.11%

PRNHX:

-55.79%

Текущая просадка

FSCRX:

-27.13%

PRNHX:

-35.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: -1.82% против 9.42% соответственно.

FSCRX

С начала года

-3.94%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-16.46%

3 года

-3.51%

5 лет

6.04%

10 лет

-1.82%

PRNHX

С начала года

-8.99%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

-12.95%

1 год

-5.51%

3 года

5.12%

5 лет

2.36%

10 лет

9.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Сравнение комиссий FSCRX и PRNHX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCRX и PRNHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCRX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCRX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PRNHX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и PRNHX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности PRNHX в 5.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		0.24%0.23%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.90%0.28%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.39%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и PRNHX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки PRNHX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и PRNHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и PRNHX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 5.78%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...