PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCRX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-1.76%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 8.40% против 13.41% соответственно.

FSCRX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.03%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.40%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с FJACXFSCRX с VFIAX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIXPRNHX с FBGRX

Сравнение комиссий FSCRX и PRNHX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

FSCRX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCRXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.61

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

3.66

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCRX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCRXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между FSCRX и PRNHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и PRNHX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.96%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и PRNHX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCRXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-70.96%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.70%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-48.37%

+22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

-48.37%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-23.90%

+15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-18.39%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.71%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и PRNHX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 6.55%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCRXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

9.16%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

15.10%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

24.21%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

24.47%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

22.71%

-1.02%