PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с FJACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с FJACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и FJACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCRX и FJACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-1.76%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		-1.82%11.80%3.11%21.79%-13.96%36.36%9.62%30.01%-17.37%9.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCRX показывает доходность -1.76%, а FJACX немного ниже – -1.82%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям FJACX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.29% соответственно.

FSCRX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.03%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.40%

FJACX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.48%
1 год
15.95%
3 года*
9.44%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с VFIAX
Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с BBSCFJACX с FTHNXFJACX с VSIAXFJACX с FSMDXFJACX с IWMIFJACX с VTWO

Сравнение комиссий FSCRX и FJACX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Доходность на риск

FSCRX vs. FJACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c FJACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCRXFJACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.76

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

4.19

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCRX vs. FJACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJACX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и FJACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCRXFJACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSCRX и FJACX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и FJACX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности FJACX в 10.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.96%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		10.63%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и FJACX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и FJACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCRXFJACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-45.60%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.99%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-23.69%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

-45.60%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-8.56%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.62%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.88%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и FJACX

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) имеют волатильность 6.55% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCRXFJACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.46%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.24%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

21.81%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

19.97%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.56%

+0.13%