Сравнение FSCRX с NSVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и NSVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCRX и NSVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | -1.76% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у NSVAX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям NSVAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.53% соответственно.
FSCRX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.40%
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и NSVAX
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NSVAX в 1.02%.
Доходность на риск
FSCRX vs. NSVAX — Ранг доходности на риск
FSCRX
NSVAX
Сравнение FSCRX c NSVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCRX | NSVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.70 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.74 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 6.73 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCRX | NSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSCRX и NSVAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и NSVAX
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что сопоставимо с доходностью NSVAX в 15.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 14.96% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и NSVAX
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки NSVAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и NSVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCRX | NSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -59.32% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -14.17% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -27.11% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | -48.33% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -5.89% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.80% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.67% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и NSVAX
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCRX | NSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.18% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.47% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 21.72% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 22.56% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 23.87% | -2.18% |