PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSCRX с NSVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и NSVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.00%
-1.08%
FSCRX
NSVAX

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у NSVAX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям NSVAX по среднегодовой доходности: -0.56% против -0.14% соответственно.


FSCRX

С начала года

-1.43%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-5.00%

1 год

6.66%

5 лет (среднегодовая)

2.59%

10 лет (среднегодовая)

-0.56%

NSVAX

С начала года

2.70%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

-1.08%

1 год

11.93%

5 лет (среднегодовая)

3.89%

10 лет (среднегодовая)

-0.14%

Основные характеристики


FSCRXNSVAX
Коэф-т Шарпа0.300.45
Коэф-т Сортино0.520.71
Коэф-т Омега1.071.11
Коэф-т Кальмара0.250.31
Коэф-т Мартина0.771.46
Индекс Язвы7.76%7.19%
Дневная вол-ть20.07%23.25%
Макс. просадка-61.11%-60.15%
Текущая просадка-17.79%-22.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSCRX и NSVAX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NSVAX в 1.02%.


NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II
График комиссии NSVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии FSCRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSCRX и NSVAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSCRX c NSVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSCRX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.300.45
Коэффициент Сортино FSCRX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.520.71
Коэффициент Омега FSCRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.11
Коэффициент Кальмара FSCRX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.250.31
Коэффициент Мартина FSCRX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.771.46
FSCRX
NSVAX

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа NSVAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и NSVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30
0.45
FSCRX
NSVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и NSVAX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NSVAX в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
0.11%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.89%0.28%0.11%
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II
1.94%1.60%0.58%0.37%0.48%0.96%0.35%0.35%0.40%0.17%0.43%8.37%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и NSVAX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -61.11%, примерно равная максимальной просадке NSVAX в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и NSVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.79%
-22.15%
FSCRX
NSVAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и NSVAX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 6.57%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.57%
7.09%
FSCRX
NSVAX