PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCRX с NSVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с NSVAX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. NSVAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCRX или NSVAX.

Корреляция

Корреляция между FSCRX и NSVAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и NSVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCRX:

-0.70

NSVAX:

-0.11

Коэф-т Сортино

FSCRX:

-0.86

NSVAX:

-0.01

Коэф-т Омега

FSCRX:

0.89

NSVAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FSCRX:

-0.46

NSVAX:

-0.10

Коэф-т Мартина

FSCRX:

-1.40

NSVAX:

-0.28

Индекс Язвы

FSCRX:

11.85%

NSVAX:

9.74%

Дневная вол-ть

FSCRX:

23.79%

NSVAX:

22.93%

Макс. просадка

FSCRX:

-61.11%

NSVAX:

-59.32%

Текущая просадка

FSCRX:

-27.13%

NSVAX:

-16.41%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у NSVAX с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям NSVAX по среднегодовой доходности: -1.82% против 6.62% соответственно.

FSCRX

С начала года

-3.94%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-16.46%

3 года

-3.51%

5 лет

6.04%

10 лет

-1.82%

NSVAX

С начала года

-8.21%

1 месяц

10.37%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-2.53%

3 года

5.36%

5 лет

14.54%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Columbia Small Cap Value Fund II

Сравнение комиссий FSCRX и NSVAX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NSVAX в 1.02%.

NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCRX и NSVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCRX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
NSVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NSVAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCRX c NSVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа NSVAX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и NSVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и NSVAX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности NSVAX в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		0.24%0.23%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.90%0.28%
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		2.43%2.23%1.60%0.58%0.37%0.48%0.96%0.35%0.35%0.40%0.17%0.43%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и NSVAX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -61.11%, примерно равная максимальной просадке NSVAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и NSVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и NSVAX

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеют волатильность 5.78% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...