PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSCRX с GSITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и GSITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
17.79%
FSCRX
GSITX

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у GSITX с доходностью 22.12%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям GSITX по среднегодовой доходности: -0.26% против 4.52% соответственно.


FSCRX

С начала года

2.26%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-0.87%

1 год

9.31%

5 лет (среднегодовая)

2.90%

10 лет (среднегодовая)

-0.26%

GSITX

С начала года

22.12%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

17.79%

1 год

37.06%

5 лет (среднегодовая)

5.59%

10 лет (среднегодовая)

4.52%

Основные характеристики


FSCRXGSITX
Коэф-т Шарпа0.461.73
Коэф-т Сортино0.732.56
Коэф-т Омега1.101.31
Коэф-т Кальмара0.391.12
Коэф-т Мартина1.1910.20
Индекс Язвы7.80%3.63%
Дневная вол-ть20.16%21.34%
Макс. просадка-61.11%-84.54%
Текущая просадка-14.71%-7.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSCRX и GSITX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GSITX в 0.84%.


FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
График комиссии FSCRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии GSITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%

Корреляция

Корреляция между FSCRX и GSITX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSCRX c GSITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSCRX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.461.73
Коэффициент Сортино FSCRX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.732.56
Коэффициент Омега FSCRX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.31
Коэффициент Кальмара FSCRX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.391.12
Коэффициент Мартина FSCRX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.1910.20
FSCRX
GSITX

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GSITX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и GSITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
1.73
FSCRX
GSITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и GSITX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GSITX в 1.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
0.11%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.89%0.28%0.11%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
1.12%1.37%1.28%0.76%0.72%0.71%0.71%0.60%0.73%1.00%0.58%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и GSITX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки GSITX в -84.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и GSITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.71%
-7.78%
FSCRX
GSITX

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и GSITX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 6.88%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88%
8.59%
FSCRX
GSITX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab