PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSCRX с GSITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSCRXGSITX
Дох-ть с нач. г.3.90%13.79%
Дох-ть за 1 год26.00%38.63%
Дох-ть за 3 года2.78%4.87%
Дох-ть за 5 лет9.62%9.49%
Дох-ть за 10 лет7.87%8.88%
Коэф-т Шарпа1.551.90
Коэф-т Сортино2.242.73
Коэф-т Омега1.271.33
Коэф-т Кальмара1.571.85
Коэф-т Мартина6.8711.20
Индекс Язвы4.02%3.56%
Дневная вол-ть17.83%20.98%
Макс. просадка-56.31%-84.54%
Текущая просадка-4.47%-2.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSCRX и GSITX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и GSITX

С начала года, FSCRX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у GSITX с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям GSITX по среднегодовой доходности: 7.87% против 8.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.78%
12.00%
FSCRX
GSITX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSCRX и GSITX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GSITX в 0.84%.


FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
График комиссии FSCRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии GSITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSCRX c GSITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSCRX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSCRX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSCRX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSCRX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSCRX, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.87
GSITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSITX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSITX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSITX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSITX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSITX, с текущим значением в 11.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.20

Сравнение коэффициента Шарпа FSCRX и GSITX

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSITX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и GSITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.55
1.90
FSCRX
GSITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и GSITX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности GSITX в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
10.95%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.76%13.90%0.44%7.89%10.82%5.88%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
1.20%1.37%1.28%26.49%0.72%0.71%9.14%9.11%3.55%5.63%1.78%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и GSITX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки GSITX в -84.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и GSITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.47%
-2.30%
FSCRX
GSITX

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и GSITX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 3.65%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.65%
4.56%
FSCRX
GSITX