Сравнение FSCRX с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCRX или DFSCX.
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и DFSCX
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: -0.44% против 9.60% соответственно.
FSCRX
1.32%
4.01%
-2.11%
9.01%
3.16%
-0.44%
DFSCX
20.16%
10.01%
16.51%
34.94%
13.31%
9.60%
Основные характеристики
| FSCRX | DFSCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 9.84 |
| Индекс Язвы | 7.78% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 20.14% | 20.49% |
| Макс. просадка | -61.11% | -97.78% |
| Текущая просадка | -15.50% | -43.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и DFSCX
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между FSCRX и DFSCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCRX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и DFSCX
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DFSCX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 0.11% | 0.11% | 0.19% | 0.09% | 0.40% | 0.80% | 1.14% | 0.63% | 0.44% | 7.89% | 0.28% | 0.11% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и DFSCX
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и DFSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и DFSCX
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 6.78%, в то время как у DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.