PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCRX с DFSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с DFSCX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCRX или DFSCX.

Корреляция

Корреляция между FSCRX и DFSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCRX:

-0.70

DFSCX:

0.08

Коэф-т Сортино

FSCRX:

-0.86

DFSCX:

0.30

Коэф-т Омега

FSCRX:

0.89

DFSCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FSCRX:

-0.46

DFSCX:

0.07

Коэф-т Мартина

FSCRX:

-1.40

DFSCX:

0.20

Индекс Язвы

FSCRX:

11.85%

DFSCX:

9.70%

Дневная вол-ть

FSCRX:

23.79%

DFSCX:

24.12%

Макс. просадка

FSCRX:

-61.11%

DFSCX:

-66.04%

Текущая просадка

FSCRX:

-27.13%

DFSCX:

-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у DFSCX с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: -1.82% против 4.24% соответственно.

FSCRX

С начала года

-3.94%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-16.46%

3 года

-3.51%

5 лет

6.04%

10 лет

-1.82%

DFSCX

С начала года

-4.61%

1 месяц

14.73%

6 месяцев

-8.44%

1 год

1.83%

3 года

6.94%

5 лет

12.64%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Сравнение комиссий FSCRX и DFSCX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCRX и DFSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCRX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSCX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCRX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DFSCX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и DFSCX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DFSCX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		0.24%0.23%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.90%0.28%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.06%0.97%1.04%1.08%0.92%0.87%0.81%0.83%0.78%0.74%0.89%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и DFSCX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и DFSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и DFSCX

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 5.78% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...