PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCRX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-1.76%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.49% соответственно.

FSCRX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.03%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.40%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с FJACX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий FSCRX и BOSOX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund

Доходность на риск

FSCRX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCRXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.11

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.03

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.04

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

-0.13

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCRX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCRXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.11

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSCRX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и BOSOX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.96%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и BOSOX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCRXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-51.32%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.89%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-22.36%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

-36.79%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-14.43%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.26%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и BOSOX

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCRXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.68%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.66%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

19.02%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.84%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

19.56%

+2.13%