PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с AVUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCRX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-1.76%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%3.16%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 7.95%.

FSCRX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.03%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.40%

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с FJACX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX

Сравнение комиссий FSCRX и AVUVX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FSCRX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCRXAVUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.25

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.81

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.87

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.40

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCRX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AVUVX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCRXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSCRX и AVUVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и AVUVX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности AVUVX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.96%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и AVUVX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCRXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-50.24%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-15.66%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-28.81%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-4.58%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.93%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и AVUVX

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCRXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.66%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.17%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

23.63%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

22.94%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

29.10%

-7.41%