Сравнение FRVLX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRVLX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.47% | 7.36% | 13.16% | 12.81% | -10.25% | 22.51% | 5.45% | 26.08% | -12.92% | 9.91% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FRVLX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.29% соответственно.
FRVLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.39%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и SHAPX
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FRVLX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FRVLX
SHAPX
Сравнение FRVLX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRVLX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 6.17 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRVLX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и SHAPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и SHAPX
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 7.65% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и SHAPX
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRVLX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -46.19% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -10.57% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -20.53% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | -32.21% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -6.27% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -4.79% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.33% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и SHAPX
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRVLX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.83% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 8.30% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 16.09% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 14.89% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 16.72% | +6.04% |