Сравнение FRVLX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRVLX или FDGRX.
Основные характеристики
| FRVLX | FDGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 17.45% |
| Дох-ть за 1 год | 19.07% | 41.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | 10.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.90% | 22.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 18.22% | 18.17% |
| Макс. просадка | -60.27% | -71.50% |
| Current Drawdown | -0.60% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и FDGRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и FDGRX
С начала года, FRVLX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 7.47% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и FDGRX
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRVLX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и FDGRX
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FDGRX в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.35% | 4.54% | 3.21% | 9.96% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.81% | 4.98% | 11.69% | 9.65% | 5.03% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.26% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и FDGRX
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и FDGRX
Текущая волатильность для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) составляет 3.46%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.