PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRVLX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRVLX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRVLX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		4.47%7.36%13.16%12.81%-10.25%22.51%5.45%26.08%-12.92%9.91%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции FRVLX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.38% соответственно.

FRVLX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.87%
С начала года
4.47%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.62%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.39%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с FRVLX:
FRVLX с SWSSXFRVLX с MTCIXFRVLX с MGRAXFRVLX с FEQIXFRVLX с VFIAXFRVLX с MLAAXFRVLX с FDGRX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий FRVLX и JMCRX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FRVLX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг доходности на риск FRVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRVLX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRVLXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.04

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.88

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.55

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRVLX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRVLXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между FRVLX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и JMCRX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		7.65%7.99%8.45%4.54%3.21%7.55%2.20%6.31%18.48%8.06%4.76%11.04%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и JMCRX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRVLXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-46.65%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-12.23%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-26.90%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

-46.65%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-4.38%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-7.49%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.13%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и JMCRX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRVLXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.22%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

13.16%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

22.35%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.90%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

21.60%

+1.16%