PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRVLX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRVLX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRVLX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		4.47%7.36%13.16%12.81%-10.25%22.51%5.45%26.08%-12.92%9.91%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.03% соответственно.

FRVLX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.87%
С начала года
4.47%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.62%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.39%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с FRVLX:
FRVLX с SWSSXFRVLX с MTCIXFRVLX с MGRAXFRVLX с FEQIXFRVLX с VFIAXFRVLX с MLAAXFRVLX с FDGRX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий FRVLX и HRTVX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FRVLX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг доходности на риск FRVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRVLX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRVLXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.55

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.21

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.37

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

9.02

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRVLX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRVLXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.55

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между FRVLX и HRTVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и HRTVX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		7.65%7.99%8.45%4.54%3.21%7.55%2.20%6.31%18.48%8.06%4.76%11.04%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и HRTVX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRVLXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-61.68%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-13.48%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-23.17%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

-46.31%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-5.91%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-9.07%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.54%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и HRTVX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRVLXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.14%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.63%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

20.61%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

19.53%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

21.02%

+1.74%