Сравнение FRVLX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRVLX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.47% | 7.36% | 13.16% | 12.81% | -10.25% | 22.51% | 5.45% | 7.95% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FRVLX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
FRVLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.39%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и AVUV
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
FRVLX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
FRVLX
AVUV
Сравнение FRVLX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRVLX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.78 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.40 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRVLX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и AVUV
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 7.65% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и AVUV
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRVLX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -49.42% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -15.43% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -28.79% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -3.97% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -8.14% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.91% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и AVUV
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRVLX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.41% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 13.10% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 23.46% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.95% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 28.59% | -5.83% |