PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с RUNN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both exchange-traded funds - FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger Group Holdings LLC, while RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital. Both are actively managed. Over the past 3 years, FRTY returned 23.80%/yr vs 8.27%/yr for RUNN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -3.68%.

FRTY

1 день
0.28%
1 месяц
5.92%
С начала года
11.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
22.76%
3 года*
23.80%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

RUNN

1 день
1.06%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-3.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и RUNN

2026 (YTD)202520242023
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		11.84%12.82%38.86%9.01%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.68%2.30%17.16%11.90%

Correlation

The correlation between FRTY and RUNN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.53

The correlation between FRTY and RUNN shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRTY и RUNN

Секторы
FRTY
RUNN

Технологии

32.4%
17.8%

Промышленность

26.0%
39.4%

Здравоохранение

20.0%
13.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.1%

Энергетика

6.6%

-

Финансовые услуги

5.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.3%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%
2.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

FRTY
32.4%
RUNN
17.8%

Промышленность

FRTY
26.0%
RUNN
39.4%

Здравоохранение

FRTY
20.0%
RUNN
13.3%

Коммуникационные услуги

FRTY
10.7%
RUNN
2.1%

Энергетика

FRTY
6.6%
RUNN

-

Финансовые услуги

FRTY
5.2%
RUNN
12.8%

Потребительский циклический сектор

FRTY
4.0%
RUNN
8.3%

Коммунальные услуги

FRTY
1.7%
RUNN

-

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
RUNN

-

Сырьевые материалы

FRTY
0.0%
RUNN
2.0%

Недвижимость

FRTY

-

RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с QQQM
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с SPYGRUNN с XMHQRUNN с SPY

Доходность на риск

FRTY vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRTYRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.28

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.31

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.35

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-0.77

+3.75

FRTY vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRTY и RUNN

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-16.83%

-36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-10.34%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-16.83%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-8.54%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

-3.61%

-24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

4.73%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и RUNN

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

3.93%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

9.96%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

13.04%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

13.80%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

13.80%

+13.43%

Сравнение комиссий FRTY и RUNN

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и RUNN

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RUNN в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and RUNN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (10.11%) compared to RUNN (3.93%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs RUNN's -16.83%.

On 3-year performance, FRTY leads with 23.80% vs 8.27% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRTY has performed better with a 23.80% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

RUNN has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.17% for FRTY.

FRTY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RUNN is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.58% for RUNN.

FRTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор