Сравнение FRTY с RUNN

С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FRTY и RUNN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности RUNN в 0.57%

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и RUNN.

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.