Сравнение FRTY с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
FRTY и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FRTY и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRTY и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%.
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRTY и IWR
FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
FRTY vs. IWR — Ранг доходности на риск
FRTY
IWR
Сравнение FRTY c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRTY | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.85 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 5.71 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRTY | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.38 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.48 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FRTY и IWR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и IWR
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и IWR
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRTY | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -58.78% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -13.38% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -26.18% | -26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -5.09% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -7.85% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 2.91% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и IWR
Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRTY | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 5.48% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 10.48% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 19.08% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 18.24% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 19.35% | +7.76% |