Сравнение FRT с NFG
FRT (Federal Realty Investment Trust) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, FRT returned 1.31%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 1.31% против 6.57% соответственно.
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам FRT и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between FRT and NFG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between FRT and NFG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.58B
NFG:
$7.16B
FRT:
$5.87
NFG:
$7.46
FRT:
20.81
NFG:
10.23
FRT:
1.26
NFG:
0.08
FRT:
8.04
NFG:
7.11
FRT:
3.36
NFG:
1.87
FRT:
$1.31B
NFG:
$988.24M
FRT:
$703.03M
NFG:
$576.67M
FRT:
$1.09B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. NFG — Ранг доходности на риск
FRT
NFG
Сравнение FRT c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRT | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.26 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -0.56 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRT | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.26 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FRT и NFG
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -55.49% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -20.45% | +13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -20.45% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -35.74% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -44.28% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -20.45% | +20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -14.30% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 9.35% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и NFG
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.11%, в то время как у National Fuel Gas Company (NFG) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.75% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 14.13% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 19.83% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 22.24% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 24.05% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и NFG
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и NFG
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and NFG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.75%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs NFG's -55.49%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор