Сравнение FRT с GPC
FRT (Federal Realty Investment Trust) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FRT returned 1.31%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: 1.31% против 3.05% соответственно.
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам FRT и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between FRT and GPC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.28 |
The correlation between FRT and GPC shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.58B
GPC:
$13.40B
FRT:
$5.87
GPC:
$0.43
FRT:
20.81
GPC:
224.37
FRT:
8.04
GPC:
0.55
FRT:
3.36
GPC:
2.99
FRT:
$1.31B
GPC:
$24.70B
FRT:
$703.03M
GPC:
$8.93B
FRT:
$1.09B
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. GPC — Ранг доходности на риск
FRT
GPC
Сравнение FRT c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRT | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.89 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.53 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -1.17 | +12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRT | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.69 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FRT и GPC
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -54.89% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -37.48% | +30.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -40.81% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -45.70% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -54.89% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -42.38% | +42.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -10.29% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 16.89% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и GPC
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.11%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 8.22% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 25.04% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 28.95% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 26.92% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 28.12% | +1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и GPC
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GPC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и GPC
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and GPC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.22%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs GPC's -54.89%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор