Сравнение FRPT с VOO

С начала года, FRPT показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FRPT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.11% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRPT на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRPT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FRPT и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и VOO.

Freshpet, Inc. (FRPT) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.