Сравнение FRPT с VONG

С начала года, FRPT показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FRPT превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 23.11% против 16.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRPT на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRPT и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FRPT и VONG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и VONG.

Freshpet, Inc. (FRPT) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.