Сравнение FRPT с VONG
FRPT (Freshpet, Inc.) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, FRPT returned 19.34%/yr vs 18.43%/yr for VONG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPT и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPT показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRPT имеют среднегодовую доходность 19.34%, а акции VONG немного отстают с 18.43%.
FRPT
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- -20.69%
- 10 лет*
- 19.34%
VONG
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам FRPT и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | -12.39% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 140.29% | 83.74% | 69.71% | 86.70% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.16% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between FRPT and VONG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between FRPT and VONG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPT vs. VONG — Ранг доходности на риск
FRPT
VONG
Сравнение FRPT c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRPT | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.89 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.86 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRPT и VONG
Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -32.72% | -46.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -16.23% | -28.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.85% | -23.27% | -47.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.18% | -32.72% | -44.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.01% | -32.72% | -46.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.12% | -8.09% | -63.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.45% | -4.88% | -32.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 5.01% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPT и VONG
Freshpet, Inc. (FRPT) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что FRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 6.05% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 12.56% | +22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.50% | 16.13% | +34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.20% | 21.46% | +28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 20.91% | +28.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPT и VONG
FRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.48% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
FRPT and VONG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRPT has higher volatility (14.03%) compared to VONG (6.05%). In terms of maximum drawdown, FRPT dropped -79.01% vs VONG's -32.72%.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPT и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор