Сравнение FRPT с NFLX
FRPT (Freshpet, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. FRPT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, FRPT returned 17.68%/yr vs 23.26%/yr for NFLX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPT и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPT показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции FRPT уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 17.68% против 23.26% соответственно.
FRPT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- -22.09%
- 10 лет*
- 17.68%
NFLX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -13.01%
- 6 месяцев
- -20.98%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам FRPT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | -19.22% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 140.29% | 83.74% | 69.71% | 86.70% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.01% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between FRPT and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between FRPT and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRPT:
$2.76B
NFLX:
$350.58B
FRPT:
$3.67
NFLX:
$3.09
FRPT:
13.40
NFLX:
26.38
FRPT:
0.07
NFLX:
1.05
FRPT:
2.36
NFLX:
7.52
FRPT:
2.19
NFLX:
11.26
FRPT:
$1.14B
NFLX:
$46.89B
FRPT:
$442.09M
NFLX:
$22.99B
FRPT:
$163.37M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
FRPT
NFLX
Сравнение FRPT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.79 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.40 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -1.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.25 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FRPT и NFLX
Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -81.99% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -43.35% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.85% | -43.35% | -27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.90% | -75.95% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.01% | -75.95% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.37% | -39.09% | -34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -24.90% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 24.47% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPT и NFLX
Freshpet, Inc. (FRPT) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что FRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 6.54% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.79% | 25.66% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.75% | 33.14% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.97% | 43.10% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 41.51% | +7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPT и NFLX
Ни FRPT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshpet, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPT и NFLX
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.67M при выручке в 297.64M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.33M при выручке в 297.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.51M при выручке в 297.64M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRPT and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRPT has higher volatility (16.72%) compared to NFLX (6.54%). In terms of maximum drawdown, FRPT dropped -79.01% vs NFLX's -81.99%.
FRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPT и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор