Сравнение FRPT с COST
FRPT (Freshpet, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — FRPT in Packaged Foods, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, FRPT returned 18.55%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPT показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции FRPT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.55% против 20.93% соответственно.
FRPT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -6.56%
- 1 год
- -17.96%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -17.97%
- 10 лет*
- 18.55%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам FRPT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | -6.56% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 140.29% | 83.74% | 69.71% | 86.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between FRPT and COST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between FRPT and COST shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRPT:
$2.80B
COST:
$419.34B
FRPT:
$3.58
COST:
$26.51
FRPT:
15.91
COST:
35.67
FRPT:
0.08
COST:
2.79
FRPT:
2.80
COST:
1.07
FRPT:
$1.14B
COST:
$293.59B
FRPT:
$442.09M
COST:
$11.12B
FRPT:
$163.37M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPT vs. COST — Ранг доходности на риск
FRPT
COST
Сравнение FRPT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRPT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.00 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.01 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRPT и COST
Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -53.39% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -16.57% | -28.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.85% | -20.74% | -50.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.53% | -31.40% | -44.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.01% | -31.40% | -47.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -13.59% | -55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.61% | -13.36% | -24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 7.28% | +18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPT и COST
Freshpet, Inc. (FRPT) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 7.57% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 15.00% | +21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.89% | 19.76% | +31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 22.90% | +27.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.01% | 22.01% | +27.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPT и COST
FRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FRPT Freshpet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshpet, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPT и COST
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.67M при выручке в 297.64M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.33M при выручке в 297.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.51M при выручке в 297.64M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRPT and COST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRPT has higher volatility (18.01%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, FRPT dropped -79.01% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор