Сравнение FRPT с COST
FRPT (Freshpet, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — FRPT in Packaged Foods, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, FRPT returned 17.68%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPT показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции FRPT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.68% против 22.43% соответственно.
FRPT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- -22.09%
- 10 лет*
- 17.68%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам FRPT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | -19.22% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 140.29% | 83.74% | 69.71% | 86.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between FRPT and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between FRPT and COST shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRPT:
$3.67
COST:
$26.51
FRPT:
13.40
COST:
36.68
FRPT:
0.07
COST:
2.87
FRPT:
2.36
COST:
1.10
FRPT:
$1.14B
COST:
$293.59B
FRPT:
$442.09M
COST:
$11.12B
FRPT:
$163.37M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPT vs. COST — Ранг доходности на риск
FRPT
COST
Сравнение FRPT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.44 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.99 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.37 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.95 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.03 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FRPT и COST
Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -53.39% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -16.02% | -28.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.85% | -20.74% | -50.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.90% | -31.40% | -46.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.01% | -31.40% | -47.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.37% | -11.15% | -62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -13.36% | -23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 9.60% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPT и COST
Freshpet, Inc. (FRPT) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что FRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 8.14% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.79% | 14.83% | +18.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.75% | 19.15% | +30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.97% | 22.73% | +27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 21.94% | +26.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPT и COST
FRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FRPT Freshpet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshpet, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPT и COST
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.67M при выручке в 297.64M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.33M при выручке в 297.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.51M при выручке в 297.64M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRPT and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRPT has higher volatility (16.72%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, FRPT dropped -79.01% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор