PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FROG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FROG с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FROG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FROG и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020
FROG
JFrog Ltd.		-22.41%112.38%-15.02%62.26%-28.18%-52.73%-3.03%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность -22.41%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

FROG

1 день
3.26%
1 месяц
16.55%
С начала года
-22.41%
6 месяцев
3.11%
1 год
49.57%
3 года*
34.99%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JFrog Ltd.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FROG:
FROG с GTLBFROG с RNGFROG с SMWBFROG с HUBSFROG с VEAFROG с VOOFROG с QQQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FROG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FROG
Ранг доходности на риск FROG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FROG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FROG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FROGSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.32

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.92

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

5.39

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

19.22

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FROG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FROGSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.32

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.28

-0.37

Корреляция

Корреляция между FROG и SMH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и SMH

FROG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FROG
JFrog Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FROG и SMH

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

FROGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.38%

-84.96%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.62%

-15.95%

-33.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-45.30%

-22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.88%

-8.02%

-35.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.57%

-41.35%

-16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

4.47%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и SMH

JFrog Ltd. (FROG) имеет более высокую волатильность в 20.38% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что FROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FROGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.38%

11.74%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.46%

24.02%

+30.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.72%

36.88%

+26.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.60%

34.68%

+20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.53%

32.29%

+24.24%