PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FROG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FROG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FROG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FROG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FROG
JFrog Ltd.		-22.41%112.38%-15.02%62.26%-28.18%-52.73%-3.03%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность -22.41%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

FROG

1 день
3.26%
1 месяц
16.55%
С начала года
-22.41%
6 месяцев
3.11%
1 год
49.57%
3 года*
34.99%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JFrog Ltd.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FROG:
FROG с GTLBFROG с RNGFROG с SMWBFROG с HUBSFROG с VEAFROG с VOOFROG с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

FROG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FROG
Ранг доходности на риск FROG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FROG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FROG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FROGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.07

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.00

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

7.32

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FROG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FROGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.38

-0.47

Корреляция

Корреляция между FROG и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и QQQ

FROG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FROG
JFrog Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FROG и QQQ

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FROGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.38%

-82.97%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.62%

-12.62%

-37.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-35.12%

-32.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.88%

-7.86%

-36.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.57%

-32.99%

-24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

3.44%

+12.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и QQQ

JFrog Ltd. (FROG) имеет более высокую волатильность в 20.38% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FROGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.38%

6.61%

+13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.46%

12.82%

+41.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.72%

22.70%

+41.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.60%

22.38%

+33.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.53%

22.25%

+34.28%