PortfoliosLab logo
Сравнение FROG с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FROG и VEA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FROG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.60%
43.68%
FROG
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FROG:

-0.25

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

FROG:

0.02

VEA:

0.99

Коэф-т Омега

FROG:

1.00

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

FROG:

-0.19

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

FROG:

-0.56

VEA:

2.41

Индекс Язвы

FROG:

23.98%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

FROG:

53.07%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

FROG:

-80.38%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

FROG:

-60.68%

VEA:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 10.15%.


FROG

С начала года

15.44%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

15.95%

1 год

-19.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEA

С начала года

10.15%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

5.84%

1 год

10.70%

5 лет

11.66%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FROG
Ранг риск-скорректированной доходности FROG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FROG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FROG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FROG: -0.25
VEA: 0.62
Коэффициент Сортино FROG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FROG: 0.02
VEA: 0.99
Коэффициент Омега FROG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FROG: 1.00
VEA: 1.13
Коэффициент Кальмара FROG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FROG: -0.19
VEA: 0.80
Коэффициент Мартина FROG, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FROG: -0.56
VEA: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.62
FROG
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и VEA

FROG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FROG
JFrog Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FROG и VEA

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.68%
-0.60%
FROG
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и VEA

JFrog Ltd. (FROG) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что FROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.36%
11.52%
FROG
VEA