PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FROG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FROG с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FROG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FROG и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FROG
JFrog Ltd.		-22.41%112.38%-15.02%62.26%-28.18%-52.73%-3.03%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%13.41%

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность -22.41%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

FROG

1 день
3.26%
1 месяц
16.55%
С начала года
-22.41%
6 месяцев
3.11%
1 год
49.57%
3 года*
34.99%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JFrog Ltd.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FROG:
FROG с GTLBFROG с RNGFROG с SMWBFROG с HUBSFROG с VOOFROG с QQQFROG с ^GSPC
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Доходность на риск

FROG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FROG
Ранг доходности на риск FROG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FROG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FROG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FROGVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.81

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.46

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.77

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

10.77

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FROG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FROGVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.81

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.22

-0.31

Корреляция

Корреляция между FROG и VEA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и VEA

FROG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FROG
JFrog Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FROG и VEA

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

FROGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.38%

-60.68%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.62%

-11.63%

-37.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-29.71%

-38.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.88%

-7.20%

-36.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.57%

-13.39%

-44.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

2.99%

+12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и VEA

JFrog Ltd. (FROG) имеет более высокую волатильность в 20.38% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что FROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FROGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.38%

7.92%

+12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.46%

11.68%

+42.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.72%

17.67%

+46.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.60%

16.30%

+39.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.53%

17.26%

+39.27%