Сравнение FROG с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FROG или VEA.
Основные характеристики
| FROG | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.01% | 4.50% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 12.59% |
| Дох-ть за 3 года | -4.38% | 0.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 4.96 |
| Индекс Язвы | 25.77% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 59.28% | 12.84% |
| Макс. просадка | -80.38% | -60.70% |
| Текущая просадка | -63.53% | -7.77% |
Корреляция
Корреляция между FROG и VEA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FROG и VEA
С начала года, FROG показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FROG c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FROG и VEA
FROG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROG JFrog Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FROG и VEA
Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FROG и VEA
JFrog Ltd. (FROG) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.