PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRI с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRI и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и UCON


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
5.13%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-2.38%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.


FRI

1 день
0.55%
1 месяц
-5.36%
С начала года
5.13%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.03%

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P REIT Index Fund

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Сравнение комиссий FRI и UCON

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.


Доходность на риск

FRI vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 2727
Ранг коэф-та Мартина

UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRIUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.67

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.36

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.00

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

8.70

-6.35

FRI vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRIUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.67

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.62

-0.45

Корреляция

Корреляция между FRI и UCON составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и UCON

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности UCON в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
2.77%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRI и UCON

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и UCON.


Загрузка...

Показатели просадок


FRIUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-15.31%

-56.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-2.45%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-9.60%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-1.62%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-1.50%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.56%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и UCON

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FRIUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.55%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

2.07%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

2.92%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

3.84%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

5.94%

+15.12%