Сравнение FRI с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
FRI и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FRI и UCON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -2.38% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и UCON
FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Доходность на риск
FRI vs. UCON — Ранг доходности на риск
FRI
UCON
Сравнение FRI c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.67 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.36 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.00 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 8.70 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.67 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FRI и UCON составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и UCON
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности UCON в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и UCON
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и UCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -15.31% | -56.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -2.45% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -9.60% | -21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -1.62% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -1.50% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.56% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и UCON
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.55% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 2.07% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 2.92% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 3.84% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 5.94% | +15.12% |