PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FRI и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRI и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		5.13%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 5.03% против 15.77% соответственно.

FRI

1 день
0.55%
1 месяц
-5.36%
С начала года
5.13%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.03%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VNQFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с DLR
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FRI и TDIV

И FRI, и TDIV имеют комиссию равную 0.50%.

FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FRI vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRITDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.25

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.87

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.27

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

7.79

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRITDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.76

-0.60

Корреляция

Корреляция между FRI и TDIV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и TDIV

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.77%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FRI и TDIV

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FRITDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-31.97%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.07%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-31.97%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-31.97%

-12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.52%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-4.88%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.80%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и TDIV

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRITDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.10%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

13.70%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

23.52%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

20.45%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

20.73%

+0.33%