Сравнение FRI с TDIV
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FRI is a REIT fund tracking the S&P United States REIT, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRI returned 5.51%/yr vs 17.26%/yr for TDIV. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FRI и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRI показывает доходность 19.59%, а TDIV немного ниже – 19.41%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 5.51% против 17.26% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 19.59%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.30%
TDIV
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 19.38%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 17.26%
- Всё время*
- 15.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.25M | $1.50M | $1.02M | |
| $14.09M | $11.88M | $15.24M |
Сравнение доходности по годам FRI и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 19.59% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 19.41% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
Correlation
The correlation between FRI and TDIV is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between FRI and TDIV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. TDIV — Ранг доходности на риск
FRI
TDIV
Сравнение FRI c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.80 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 4.88 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и TDIV
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -31.97% | -39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -16.34% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -23.00% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -31.97% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -31.97% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -10.19% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -4.92% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 6.01% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и TDIV
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.38%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.56% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 16.50% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 20.90% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 21.18% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 21.03% | +0.08% |
Сравнение комиссий FRI и TDIV
И FRI, и TDIV имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и TDIV
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности TDIV в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.40% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.31% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FRI and TDIV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDIV has higher volatility (6.56%) compared to FRI (4.38%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs TDIV's -31.97%.
On 10-year performance, TDIV leads with 17.26% vs 5.51% for FRI. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 17.26% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI and TDIV have the same expense ratio: 0.50% per year.
FRI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.31% for TDIV.
FRI is categorized as REIT, while TDIV is Technology Equities. FRI tracks S&P United States REIT, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор