PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRI с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - FRI tracks the S&P United States REIT while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRI returned 4.41%/yr vs -0.81%/yr for SRVR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRI charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности FRI и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRI и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%2.72%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Correlation

The correlation between FRI and SRVR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.74

The correlation between FRI and SRVR shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRI и SRVR

Секторы
FRI
SRVR

Недвижимость

96.2%
66.4%

Финансовые услуги

2.3%
0.9%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.7%

Технологии

-

6.8%

Недвижимость

FRI
96.2%
SRVR
66.4%

Финансовые услуги

FRI
2.3%
SRVR
0.9%

Коммунальные услуги

FRI
0.8%
SRVR
2.2%

Сырьевые материалы

FRI

-

SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

FRI

-

SRVR
7.5%

Потребительский циклический сектор

FRI

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

FRI

-

SRVR

-

Энергетика

FRI

-

SRVR
3.8%

Здравоохранение

FRI

-

SRVR

-

Промышленность

FRI

-

SRVR
11.7%

Технологии

FRI

-

SRVR
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

FRI vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRISRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.67

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.05

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.76

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

1.64

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRISRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.67

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.30

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FRI и SRVR

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRISRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-40.99%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-14.78%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-18.34%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-40.99%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-12.28%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-15.27%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.83%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и SRVR

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 3.93%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRISRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.47%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

13.12%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.72%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

19.71%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

21.44%

-0.38%

Сравнение комиссий FRI и SRVR

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и SRVR

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRI and SRVR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, FRI leads with 4.41% vs -0.81% for SRVR. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRI has performed better with a 4.41% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.60% for FRI.

FRI tracks S&P United States REIT, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.60% for SRVR.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор