Сравнение FRI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FRI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 4.55% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.97% против 14.06% соответственно.
FRI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.97%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и SPY
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FRI vs. SPY — Ранг доходности на риск
FRI
SPY
Сравнение FRI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.96 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.53 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 7.27 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.96 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FRI и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и SPY
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.78% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и SPY
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -55.19% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.05% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -24.50% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -33.72% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.53% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -9.09% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.54% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и SPY
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.33%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.35% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.50% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 19.06% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.06% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.92% | +3.14% |