Сравнение FRI с SPRE
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both REIT funds - FRI tracks the S&P United States REIT while SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRI returned 4.81%/yr vs 1.44%/yr for SPRE. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FRI и SPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 13.04%.
FRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 19.59%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.30%
SPRE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.25M | $1.50M | $1.02M | |
| $1.45M | $1.14M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам FRI и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 19.59% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | 1.55% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 13.04% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | -0.17% |
Correlation
The correlation between FRI and SPRE is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between FRI and SPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. SPRE — Ранг доходности на риск
FRI
SPRE
Сравнение FRI c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.82 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 6.64 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и SPRE
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и SPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -38.34% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.63% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -22.04% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -38.34% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -8.22% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -17.66% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.63% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и SPRE
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.18% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.02% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 13.15% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.77% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 18.27% | +2.84% |
Сравнение комиссий FRI и SPRE
И FRI, и SPRE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и SPRE
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SPRE в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.40% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.71% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRI and SPRE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRI has higher volatility (4.38%) compared to SPRE (3.18%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs SPRE's -38.34%.
On 5-year performance, FRI leads with 4.81% vs 1.44% for SPRE. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRI has performed better with a 4.81% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI and SPRE have the same expense ratio: 0.50% per year.
SPRE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.40% for FRI.
FRI tracks S&P United States REIT, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and SP Funds.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и SPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор