PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRI с QCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FRI is a REIT fund tracking the S&P United States REIT, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRI returned 5.62%/yr vs 17.39%/yr for QCLN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FRI charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FRI и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.94%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 5.62% против 17.39% соответственно.

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRI и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FRI and QCLN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.46

Over the past year, the correlation between FRI and QCLN has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FRI и QCLN

Секторы
FRI
QCLN

Недвижимость

96.2%

-

Финансовые услуги

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

0.8%
13.2%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

30.2%

Технологии

-

20.8%

Недвижимость

FRI
96.2%
QCLN

-

Финансовые услуги

FRI
2.3%
QCLN
1.9%

Коммунальные услуги

FRI
0.8%
QCLN
13.2%

Сырьевые материалы

FRI

-

QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

FRI

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

FRI

-

QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

FRI

-

QCLN

-

Энергетика

FRI

-

QCLN
13.2%

Здравоохранение

FRI

-

QCLN

-

Промышленность

FRI

-

QCLN
30.2%

Технологии

FRI

-

QCLN
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FRI vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
3.49

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.86

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

7.62

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

26.28

-20.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.49

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FRI и QCLN

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-76.18%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-15.86%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-56.08%

+37.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-69.49%

+38.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-71.73%

+27.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-20.99%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-43.45%

+29.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.59%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и QCLN

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 3.93%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

12.56%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

26.02%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

34.88%

-21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

37.97%

-19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

34.91%

-13.85%

Сравнение комиссий FRI и QCLN

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и QCLN

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FRI and QCLN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.39% vs 5.62% for FRI. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.39% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

FRI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.15% for QCLN.

FRI is categorized as REIT, while QCLN is Alternative Energy Equities. FRI tracks S&P United States REIT, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор