PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FRI и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRI и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		5.13%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRI показывает доходность 5.13%, а QCLN немного выше – 5.17%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 5.03% против 12.87% соответственно.

FRI

1 день
0.55%
1 месяц
-5.36%
С начала года
5.13%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.03%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VNQFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с DLR
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FRI и QCLN

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund

Доходность на риск

FRI vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.63

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.23

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.97

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

12.27

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.63

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.19

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.02

Корреляция

Корреляция между FRI и QCLN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и QCLN

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.77%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FRI и QCLN

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-76.18%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-16.18%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-69.49%

+38.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-71.73%

+27.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-45.67%

+40.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-43.54%

+29.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.24%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и QCLN

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

13.73%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

27.33%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

37.76%

-21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

37.87%

-19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

34.62%

-13.56%