PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с MDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

FRI и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRI и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		5.13%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRI имеют среднегодовую доходность 5.03%, а акции MDIV немного отстают с 5.01%.

FRI

1 день
0.55%
1 месяц
-5.36%
С начала года
5.13%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.03%

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VNQFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с DLR
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Сравнение комиссий FRI и MDIV

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund

Доходность на риск

FRI vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.52

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.75

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.61

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

2.45

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.16

Корреляция

Корреляция между FRI и MDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и MDIV

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MDIV в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.77%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок FRI и MDIV

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-48.50%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.78%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-13.02%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-48.50%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-2.26%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-4.64%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.21%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и MDIV

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.06%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

4.81%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

9.73%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

11.01%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

15.27%

+5.79%