Сравнение FRI с JRE
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds. FRI is passively managed, while JRE is actively managed. Over the past 5 years, FRI returned 4.81%/yr vs 3.97%/yr for JRE. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FRI charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for JRE.
Доходность
Сравнение доходности FRI и JRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRI показывает доходность 19.59%, а JRE немного выше – 20.29%.
FRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 19.59%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.30%
JRE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 15.88%
- С начала года
- 20.29%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.25M | $1.50M | $1.02M | |
| $81.00K | $56.97K | $43.81K |
Сравнение доходности по годам FRI и JRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 19.59% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 16.06% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 20.29% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.20% |
Correlation
The correlation between FRI and JRE is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between FRI and JRE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. JRE — Ранг доходности на риск
FRI
JRE
Сравнение FRI c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.27 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 10.51 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и JRE
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и JRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -31.69% | -40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -7.14% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -18.37% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -31.69% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -3.74% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -12.24% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.22% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и JRE
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.38%, в то время как у Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.67% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.00% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 13.85% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.75% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 18.67% | +2.44% |
Сравнение комиссий FRI и JRE
FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и JRE
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности JRE в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.40% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.68% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FRI and JRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JRE has higher volatility (4.67%) compared to FRI (4.38%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs JRE's -31.69%.
On 5-year performance, FRI leads with 4.81% vs 3.97% for JRE. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRI has performed better with a 4.81% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.
JRE has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 2.40% for FRI.
They also come from different issuers: First Trust and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.65% for JRE.
JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и JRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор