PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRI с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRI с GRID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FRI is a REIT fund tracking the S&P United States REIT, while GRID is a Infrastructure Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRI returned 5.51%/yr vs 18.91%/yr for GRID. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FRI charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FRI и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 19.59%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 5.51% против 18.91% соответственно.

FRI

1 день
0.59%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
15.05%
С начала года
19.59%
1 год
22.55%
3 года*
12.58%
5 лет*
4.81%
10 лет*
5.51%
Всё время*
5.30%

GRID

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
12.21%
С начала года
22.54%
1 год
33.13%
3 года*
23.79%
5 лет*
15.07%
10 лет*
18.91%
Всё время*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FRI

First Trust S&P REIT Index Fund
$2.25M$1.50M$1.02M

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
$110.01M$102.42M$133.91M

Сравнение доходности по годам FRI и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		19.59%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.54%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FRI and GRID is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FRI and GRID has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с RWRFRI с ^TNXFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с POWRGRID с VOOGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

FRI vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FRI c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRIGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.44

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.98

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.10

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

7.41

+2.50

FRI vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRI и GRID

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-40.56%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-15.82%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-20.62%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-29.64%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-40.56%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-6.20%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-8.42%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.48%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и GRID

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.38%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

8.70%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

20.46%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

23.19%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

21.73%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.83%

-1.72%

Сравнение комиссий FRI и GRID

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и GRID

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.40%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FRI and GRID have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.70%) compared to FRI (4.38%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 18.91% vs 5.51% for FRI. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.91% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FRI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.77% for GRID.

FRI is categorized as REIT, while GRID is Infrastructure Equities. FRI tracks S&P United States REIT, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.70% for GRID.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор