Сравнение FRI с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FRI и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRI имеют среднегодовую доходность 5.03%, а акции FREL немного впереди с 5.19%.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и FREL
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
FRI vs. FREL — Ранг доходности на риск
FRI
FREL
Сравнение FRI c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.26 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.14 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.56 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FRI и FREL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и FREL
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и FREL
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -42.61% | -29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.42% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -34.40% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -42.61% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -9.53% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -10.05% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.22% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и FREL
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.39% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.59% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.28% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.38% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.84% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.67% | +0.39% |