PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRI с FPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. FRI is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, FRI returned 4.41%/yr vs 3.13%/yr for FPRO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FRI charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности FRI и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у FPRO с доходностью 9.97%.

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRI и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%38.52%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Correlation

The correlation between FRI and FPRO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.97

The correlation between FRI and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRI и FPRO

Секторы
FRI
FPRO

Недвижимость

96.2%
99.4%

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

FRI
96.2%
FPRO
99.4%

Финансовые услуги

FRI
2.3%
FPRO

-

Коммунальные услуги

FRI
0.8%
FPRO

-

Сырьевые материалы

FRI

-

FPRO

-

Коммуникационные услуги

FRI

-

FPRO
0.6%

Потребительский циклический сектор

FRI

-

FPRO

-

Потребительский защитный сектор

FRI

-

FPRO

-

Энергетика

FRI

-

FPRO

-

Здравоохранение

FRI

-

FPRO

-

Промышленность

FRI

-

FPRO

-

Технологии

FRI

-

FPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

FRI vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.79

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.15

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.35

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

3.88

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FPRO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.79

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FRI и FPRO

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-32.81%

-39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-7.67%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-16.83%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-32.81%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.73%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-12.66%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.67%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и FPRO

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.54%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.13%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.10%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.62%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

18.37%

+2.69%

Сравнение комиссий FRI и FPRO

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и FPRO

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FPRO в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FRI and FPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs FPRO's -32.81%.

On 5-year performance, FRI leads with 4.41% vs 3.13% for FPRO. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRI has performed better with a 4.41% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

FRI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.57% for FPRO.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.59% for FPRO.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор