Сравнение FRI с FPRO
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. FRI is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, FRI returned 5.30%/yr vs 3.53%/yr for FPRO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FRI charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности FRI и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у FPRO с доходностью 17.00%.
FRI
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 17.34%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.67%
FPRO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 17.00%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRI и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 21.19% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 39.34% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 17.00% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.20% |
Correlation
The correlation between FRI and FPRO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between FRI and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. FPRO — Ранг доходности на риск
FRI
FPRO
Сравнение FRI c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.17 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 6.27 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и FPRO
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и FPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -32.81% | -39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -7.67% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -16.83% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -32.81% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -12.40% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.65% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и FPRO
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 5.13% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.13% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.56% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 13.89% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.73% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.35% | +2.75% |
Сравнение комиссий FRI и FPRO
FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и FPRO
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FPRO в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.42% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.37% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FRI and FPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPRO has higher volatility (5.13%) compared to FRI (5.13%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs FPRO's -32.81%.
On 5-year performance, FRI leads with 5.30% vs 3.53% for FPRO. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRI has performed better with a 5.30% return vs 3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
FPRO has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.37% for FRI.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.59% for FPRO.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор