Сравнение FREL с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
FREL и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FREL и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.98% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции FREL уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.42% соответственно.
FREL
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.16%
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и USRT
И FREL, и USRT имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FREL vs. USRT — Ранг доходности на риск
FREL
USRT
Сравнение FREL c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.35 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 2.23 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.35 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FREL и USRT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и USRT
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности USRT в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.56% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и USRT
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -69.91% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.95% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -31.03% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -44.38% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -6.38% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -13.08% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.09% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и USRT
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.55% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.44% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.21% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.84% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.92% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 21.28% | -0.61% |