Сравнение FREL с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
FREL и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FREL и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 35.44% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и REIT
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
FREL vs. REIT — Ранг доходности на риск
FREL
REIT
Сравнение FREL c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.26 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 1.18 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FREL и REIT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и REIT
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и REIT
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -29.30% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.50% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -29.30% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -5.16% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -10.69% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.44% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и REIT
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.59% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.60% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.98% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 15.85% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.59% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.52% | +2.15% |