PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с JCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с JCPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index, while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. FREL is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past 3 years, FREL returned 9.05%/yr vs 5.32%/yr for JCPI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FREL charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.

Доходность

Сравнение доходности FREL и JCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 1.72%.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

JCPI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.63%
3 года*
5.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и JCPI

2026 (YTD)2025202420232022
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-21.58%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.72%7.10%4.70%5.04%-5.53%

Correlation

The correlation between FREL and JCPI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FREL и JCPI

Секторы
FREL
JCPI

Недвижимость

97.6%
4.8%

Сырьевые материалы

1.2%
37.1%

Коммуникационные услуги

0.4%
9.8%

Технологии

0.3%
7.6%

Энергетика

0.1%
1.2%

Финансовые услуги

0.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Недвижимость

FREL
97.6%
JCPI
4.8%

Сырьевые материалы

FREL
1.2%
JCPI
37.1%

Коммуникационные услуги

FREL
0.4%
JCPI
9.8%

Технологии

FREL
0.3%
JCPI
7.6%

Энергетика

FREL
0.1%
JCPI
1.2%

Финансовые услуги

FREL
0.0%
JCPI
8.1%

Потребительский циклический сектор

FREL

-

JCPI
1.2%

Потребительский защитный сектор

FREL

-

JCPI
0.4%

Здравоохранение

FREL

-

JCPI
4.5%

Промышленность

FREL

-

JCPI
0.9%

Коммунальные услуги

FREL

-

JCPI
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с SCHDJCPI с FXAIXJCPI с FBND

Доходность на риск

FREL vs. JCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c JCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELJCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.92

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.99

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.54

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

12.18

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. JCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JCPI равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и JCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELJCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.92

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.68

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FREL и JCPI

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и JCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELJCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-7.85%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-1.60%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-2.81%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-0.36%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-1.87%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.46%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и JCPI

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELJCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.86%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

2.05%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

2.95%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

4.50%

+14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

4.50%

+16.17%

Сравнение комиссий FREL и JCPI

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и JCPI

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности JCPI в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.93%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FREL and JCPI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to JCPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs JCPI's -7.85%.

On 3-year performance, FREL leads with 9.05% vs 5.32% for JCPI. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FREL has performed better with a 9.05% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JCPI has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.34% for FREL.

FREL is categorized as REIT, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.25% for JCPI.

JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и JCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор