Сравнение FREL с FRT
FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) is REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index, while FRT (Federal Realty Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, FREL returned 5.97%/yr vs 1.39%/yr for FRT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FREL и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 25.42%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 5.97% против 1.39% соответственно.
FREL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.97%
FRT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 25.42%
- 6 месяцев
- 25.01%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам FREL и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.53% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 25.42% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between FREL and FRT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between FREL and FRT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREL vs. FRT — Ранг доходности на риск
FREL
FRT
Сравнение FREL c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREL | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.94 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 12.50 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREL и FRT
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -57.42% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -6.96% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -27.38% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -34.99% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -56.47% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.72% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -11.77% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.75% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и FRT
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Federal Realty Investment Trust (FRT) имеют волатильность 5.15% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.96% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.04% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 17.36% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 23.32% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 29.47% | -8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и FRT
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FRT в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.28% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.63% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
FREL and FRT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREL has higher volatility (5.15%) compared to FRT (4.96%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREL и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор