PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с FRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FREL с FRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Federal Realty Investment Trust (FRT).

FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FREL и FRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FREL и FRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		1.32%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%
FRT
Federal Realty Investment Trust		7.56%-5.91%12.07%6.55%-22.66%65.97%-30.66%12.51%-8.10%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 5.19% против -0.11% соответственно.

FREL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-1.31%
1 год
1.72%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.75%
10 лет*
5.19%

FRT

1 день
0.93%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.81%
1 год
14.37%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.70%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Federal Realty Investment Trust

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с FRT:
FRT с VNQFRT с WSTFRT с BENFRT с VTRFRT с CDUAFFRT с EWZFRT с VOO

Доходность на риск

FREL vs. FRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FRT
Ранг доходности на риск FRT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c FRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELFRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.66

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.09

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.94

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

3.71

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. FRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FRT равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и FRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELFRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.17

Корреляция

Корреляция между FREL и FRT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и FRT

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FRT в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.55%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
FRT
Federal Realty Investment Trust		4.23%4.39%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FREL и FRT

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FRELFRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-57.42%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.66%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-34.99%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-56.47%

+13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-9.34%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-11.81%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.96%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и FRT

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 4.59%, в то время как у Federal Realty Investment Trust (FRT) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRELFRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.47%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

11.85%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

21.90%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

23.43%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

29.41%

-8.74%