PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FREL returned 5.67%/yr vs -5.09%/yr for DRN. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FREL charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности FREL и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 5.67% против -5.09% соответственно.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between FREL and DRN is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.98

The correlation between FREL and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FREL и DRN

Секторы
FREL
DRN

Недвижимость

97.6%
19.6%

Сырьевые материалы

1.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FREL
97.6%
DRN
19.6%

Сырьевые материалы

FREL
1.2%
DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

FREL
0.4%
DRN

-

Технологии

FREL
0.3%
DRN

-

Энергетика

FREL
0.1%
DRN

-

Финансовые услуги

FREL
0.0%
DRN

-

Потребительский циклический сектор

FREL

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

FREL

-

DRN

-

Здравоохранение

FREL

-

DRN

-

Промышленность

FREL

-

DRN

-

Коммунальные услуги

FREL

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

FREL vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.20

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.53

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.32

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

0.72

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.20

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FREL и DRN

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-86.32%

+43.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-24.28%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-48.26%

+30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-80.58%

+46.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-86.32%

+43.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-65.93%

+62.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-35.07%

+25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

10.91%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и DRN

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 3.75%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

11.13%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

28.89%

-19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

40.04%

-26.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

56.65%

-37.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

60.61%

-39.94%

Сравнение комиссий FREL и DRN

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и DRN

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FREL and DRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, FREL leads with 5.67% vs -5.09% for DRN. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.67% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.23% for DRN.

FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.99% for DRN.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор