Сравнение FREL с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FREL и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.98% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 5.16% против 3.12% соответственно.
FREL
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.16%
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и DFGEX
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FREL vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
FREL
DFGEX
Сравнение FREL c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.54 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 1.57 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FREL и DFGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и DFGEX
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности DFGEX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.56% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и DFGEX
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -42.67% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.98% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -32.78% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -42.67% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -8.94% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -9.75% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.74% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и DFGEX
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.88% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 7.98% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 14.20% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.22% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 17.69% | +2.98% |