PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с DFGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, FREL returned 5.67%/yr vs 3.81%/yr for DFGEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FREL charges 0.08%/yr vs 0.14%/yr for DFGEX.

Доходность

Сравнение доходности FREL и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FREL показывает доходность 7.59%, а DFGEX немного выше – 7.93%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 5.67% против 3.81% соответственно.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

DFGEX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.73%
1 год
10.77%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и DFGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		7.93%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between FREL and DFGEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.95

The correlation between FREL and DFGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с PHYSXDFGEX с SCHH

Доходность на риск

FREL vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELDFGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.88

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.26

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.13

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

3.97

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGEX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELDFGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.33

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FREL и DFGEX

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и DFGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-42.67%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.04%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-17.37%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-32.78%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-42.67%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.42%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.65%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и DFGEX

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.45%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.64%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

11.68%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.27%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

17.71%

+2.96%

Сравнение комиссий FREL и DFGEX

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и DFGEX

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DFGEX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.77%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FREL and DFGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to DFGEX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs DFGEX's -42.67%.

DFGEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и DFGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор