PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с STXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 37.08%/yr vs 29.77%/yr for STXE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 44.61%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 47.29%.

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и STXE

2026 (YTD)202520242023
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%11.11%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between FRDM and STXE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.87

The correlation between FRDM and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и STXE

Секторы
FRDM
STXE

Технологии

41.1%
47.7%

Финансовые услуги

22.1%
22.5%

Промышленность

8.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.0%

Сырьевые материалы

7.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Недвижимость

2.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.2%

Здравоохранение

1.8%
1.1%

Энергетика

0.1%
3.9%

Технологии

FRDM
41.1%
STXE
47.7%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
STXE
22.5%

Промышленность

FRDM
8.6%
STXE
5.9%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
STXE
4.0%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
STXE
7.1%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
STXE
3.2%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
STXE
2.0%

Недвижимость

FRDM
2.5%
STXE
0.4%

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
STXE
2.2%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
STXE
1.1%

Энергетика

FRDM
0.1%
STXE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK

Доходность на риск

FRDM vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
3.70

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
4.47

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.65

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

5.85

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.37

23.95

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 4.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

3.70

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.57

-0.72

Просадки

Сравнение просадок FRDM и STXE

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-18.92%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-14.51%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-18.92%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.72%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.54%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и STXE

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеют волатильность 11.03% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

10.53%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

20.81%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

22.95%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

17.68%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

17.68%

+5.09%

Сравнение комиссий FRDM и STXE

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и STXE

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности STXE в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FRDM and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to STXE (10.53%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, FRDM leads with 37.08% vs 29.77% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXE has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 37.08% return vs 29.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

STXE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.51% for FRDM.

FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Freedom Funds and Strive. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.32% for STXE.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор