Сравнение FRDM с DEHP
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both Emerging Markets Equities funds. FRDM is passively managed, while DEHP is actively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 31.67%/yr vs 21.74%/yr for DEHP. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и DEHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 26.04%.
FRDM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 32.57%
- 1 год
- 68.93%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.42%
DEHP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 16.74%
- С начала года
- 26.04%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66M | $1.35M | $1.72M | |
| $21.21M | $20.56M | $24.89M |
Сравнение доходности по годам FRDM и DEHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 32.57% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -6.67% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 26.04% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
Correlation
The correlation between FRDM and DEHP is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between FRDM and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FRDM и DEHP
Секторы
FRDM
DEHP
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
FRDM
DEHP
Технологии
FRDM
DEHP
Потребительский циклический сектор
FRDM
DEHP
Сырьевые материалы
FRDM
DEHP
Недвижимость
FRDM
DEHP
Энергетика
FRDM
DEHP
Коммунальные услуги
FRDM
DEHP
Потребительский защитный сектор
FRDM
DEHP
Промышленность
FRDM
DEHP
Коммуникационные услуги
FRDM
DEHP
Здравоохранение
FRDM
DEHP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. DEHP — Ранг доходности на риск
FRDM
DEHP
Сравнение FRDM c DEHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | DEHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.58 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 8.91 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и DEHP
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и DEHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -22.90% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -17.25% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -19.14% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -9.68% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -5.84% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 4.98% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и DEHP
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 9.90% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 24.90% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 26.89% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 20.08% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.08% | +3.55% |
Сравнение комиссий FRDM и DEHP
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и DEHP
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DEHP в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.38% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.63% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FRDM and DEHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRDM has higher volatility (11.45%) compared to DEHP (9.90%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs DEHP's -22.90%.
On 3-year performance, FRDM leads with 31.67% vs 21.74% for DEHP. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DEHP has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 31.67% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.38% for DEHP.
They also come from different issuers: Freedom Funds and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.41% for DEHP.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и DEHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор