PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с DEHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).

FRDM и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDM и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и DEHP

2026 (YTD)2025202420232022
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-6.92%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%12.31%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 5.79%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с SCHF
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEMDEHP с DFEV

Сравнение комиссий FRDM и DEHP

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Доходность на риск

FRDM vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.79

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.40

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.87

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

11.20

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа DEHP равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.79

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между FRDM и DEHP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и DEHP

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DEHP в 1.69%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и DEHP

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и DEHP.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-22.90%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.16%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-9.02%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.91%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.37%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и DEHP

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

9.53%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

15.54%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

20.55%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

17.88%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

17.88%

+4.49%