PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с PIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE).

FRDM и PIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и PIE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		10.23%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%22.43%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 10.23%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

PIE

1 день
1.88%
1 месяц
-7.55%
С начала года
10.23%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.95%
3 года*
14.64%
5 лет*
3.86%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с AVEM

Сравнение комиссий FRDM и PIE

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FRDM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.02

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.57

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.92

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

13.34

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PIE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.07

+0.61

Корреляция

Корреляция между FRDM и PIE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и PIE

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности PIE в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.14%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и PIE

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и PIE.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-72.98%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-15.48%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-40.32%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-8.10%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-26.31%

+19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.39%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и PIE

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

10.36%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

16.57%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

23.28%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

20.09%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.10%

+1.27%