PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FRDM is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, FRDM returned 97.46% vs 63.33% for EMSF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRDM показывает доходность 44.61%, а EMSF немного выше – 45.34%.

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%15.44%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between FRDM and EMSF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between FRDM and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и EMSF

Секторы
FRDM
EMSF

Технологии

41.1%
43.6%

Финансовые услуги

22.1%
16.6%

Промышленность

8.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.7%

Сырьевые материалы

7.4%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
2.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Недвижимость

2.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.9%

Здравоохранение

1.8%
6.8%

Энергетика

0.1%

-

Технологии

FRDM
41.1%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
EMSF
16.6%

Промышленность

FRDM
8.6%
EMSF
15.0%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
EMSF
7.7%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
EMSF

-

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
EMSF
2.0%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
EMSF
2.8%

Недвижимость

FRDM
2.5%
EMSF
1.6%

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
EMSF
3.9%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
EMSF
6.8%

Энергетика

FRDM
0.1%
EMSF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEMEMSF с EMDM

Доходность на риск

FRDM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
2.51

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.14

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.43

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

4.37

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.37

14.61

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

2.51

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.98

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FRDM и EMSF

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-24.75%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-14.57%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.72%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.35%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и EMSF

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

9.96%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

21.98%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

25.35%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

22.75%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

22.75%

+0.02%

Сравнение комиссий FRDM и EMSF

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и EMSF

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and EMSF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to EMSF (9.96%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, FRDM leads with 97.46% vs 63.33% for EMSF. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 97.46% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Freedom Funds and Matthews. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.79% for EMSF.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор