Сравнение FRDM с EMSF
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FRDM is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, FRDM returned 65.35% vs 40.43% for EMSF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 28.51%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 34.43%.
FRDM
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- 18.89%
- С начала года
- 28.51%
- 1 год
- 65.35%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -8.08%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 34.43%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 28.51% | 61.27% | 1.70% | 15.56% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 34.43% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between FRDM and EMSF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between FRDM and EMSF shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. EMSF — Ранг доходности на риск
FRDM
EMSF
Сравнение FRDM c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.79 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 8.21 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и EMSF
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -24.75% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -14.57% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -13.23% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -5.77% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.94% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и EMSF
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) с волатильностью 12.20%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 12.20% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | 25.79% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 29.34% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 24.20% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 24.20% | -0.71% |
Сравнение комиссий FRDM и EMSF
FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и EMSF
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности EMSF в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.40% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.69% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FRDM and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRDM has higher volatility (13.07%) compared to EMSF (12.20%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, FRDM leads with 65.35% vs 40.43% for EMSF. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 65.35% return vs 40.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
FRDM has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.40% for EMSF.
They also come from different issuers: Freedom Funds and Matthews. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.79% for EMSF.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор