PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с MEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с MEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM).

EMSF и MEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и MEM

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у MEM с доходностью 4.61%.

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с MCHSMEM с ASIA

Сравнение комиссий EMSF и MEM

И EMSF, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Доходность на риск

EMSF vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFMEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.60

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.20

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.22

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.44

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEM равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.36

Корреляция

Корреляция между EMSF и MEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и MEM

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MEM в 3.40%

TTM2025202420232022
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и MEM

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и MEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-19.10%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-14.62%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-10.95%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.83%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.85%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и MEM

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

9.12%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

15.31%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

19.99%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

17.62%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.62%

+4.16%