PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMSF с MEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с MEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 46.35% vs 38.89% for MEM. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у MEM с доходностью 22.82%.

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%

MEM

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
13.55%
С начала года
22.82%
1 год
38.89%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

MEM

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
$139.96K$123.91K$128.91K

Сравнение доходности по годам EMSF и MEM

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		22.82%28.31%10.11%6.60%

Correlation

The correlation between EMSF and MEM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between EMSF and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и MEM

Секторы
EMSF
MEM

Технологии

52.8%
45.6%

Финансовые услуги

15.0%
23.8%

Промышленность

11.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.8%

Здравоохранение

6.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.4%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
4.3%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

7.7%

Энергетика

-

2.0%

Технологии

EMSF
52.8%
MEM
45.6%

Финансовые услуги

EMSF
15.0%
MEM
23.8%

Промышленность

EMSF
11.0%
MEM
7.8%

Потребительский циклический сектор

EMSF
6.3%
MEM
6.8%

Здравоохранение

EMSF
6.0%
MEM
0.6%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.6%
MEM
1.4%

Коммунальные услуги

EMSF
2.1%
MEM

-

Коммуникационные услуги

EMSF
1.7%
MEM
4.3%

Недвижимость

EMSF
1.6%
MEM

-

Сырьевые материалы

EMSF

-

MEM
7.7%

Энергетика

EMSF

-

MEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM
Часто сравнивают с MEM:
MEM с MEMXMEM с ADVEMEM с FNDEMEM с SPMOMEM с MCHSMEM с EDIVMEM с SPY

Доходность на риск

EMSF vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMSF c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMSFMEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.56

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.14

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.67

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

7.54

+0.25

EMSF vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMSF и MEM

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и MEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-19.10%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-14.62%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-7.20%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.84%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

5.17%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и MEM

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

7.57%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

22.46%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

25.02%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

19.38%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

19.38%

+5.04%

Сравнение комиссий EMSF и MEM

И EMSF, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и MEM

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MEM в 2.90%

ПозицияTTM2025202420232022
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.90%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMSF and MEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to MEM (7.57%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs MEM's -19.10%.

On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 38.89% for MEM. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF and MEM have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.38% for EMSF.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и MEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор