PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index while EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 18.93%/yr vs 7.03%/yr for EEMS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 42.36%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 15.19%.

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и EEMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%10.93%

Correlation

The correlation between FRDM and EEMS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.81

The correlation between FRDM and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и EEMS

Секторы
FRDM
EEMS

Технологии

41.1%
22.7%

Финансовые услуги

22.1%
11.1%

Промышленность

8.6%
18.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.6%

Сырьевые материалы

7.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

2.5%
5.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.2%

Здравоохранение

1.8%
9.4%

Энергетика

0.1%
2.4%

Технологии

FRDM
41.1%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
EEMS
11.1%

Промышленность

FRDM
8.6%
EEMS
18.9%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
EEMS
9.6%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
EEMS
9.3%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
EEMS
2.9%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
EEMS
2.7%

Недвижимость

FRDM
2.5%
EEMS
5.9%

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
EEMS
5.2%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
EEMS
9.4%

Энергетика

FRDM
0.1%
EEMS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

FRDM vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
1.68

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.28

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.31

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

2.67

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.24

9.39

+12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.68

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.44

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.32

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FRDM и EEMS

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-48.89%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-10.87%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-19.71%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-27.07%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.93%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.50%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.08%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и EEMS

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

6.80%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

14.90%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

17.30%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

16.06%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

17.99%

+4.78%

Сравнение комиссий FRDM и EEMS

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и EEMS

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and EEMS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.04%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs EEMS's -48.89%.

On 5-year performance, FRDM leads with 18.93% vs 7.03% for EEMS. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 18.93% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.54% for FRDM.

FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.73% for EEMS.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор