Сравнение FRDM с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
FRDM и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и EEMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDM и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.38% | 19.78% | 3.13% | 23.09% | -19.12% | 18.12% | 19.47% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 3.38%.
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и EEMS
FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.
Доходность на риск
FRDM vs. EEMS — Ранг доходности на риск
FRDM
EEMS
Сравнение FRDM c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.56 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 2.09 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.68 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 9.64 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.56 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.28 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FRDM и EEMS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и EEMS
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EEMS в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.99% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и EEMS
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EEMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDM | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -48.89% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -10.99% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -27.07% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -7.86% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -10.60% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.06% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и EEMS
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDM | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 8.24% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 12.39% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 17.74% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 15.69% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.79% | +4.58% |