Сравнение FRA с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.59% против 13.92% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и WFSPX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
FRA vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FRA
WFSPX
Сравнение FRA c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.96 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.47 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.49 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.15 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.96 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FRA и WFSPX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и WFSPX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и WFSPX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -58.21% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -12.11% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -24.51% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -33.74% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -6.51% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -12.84% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.53% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и WFSPX
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.17% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.44% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 18.21% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 16.88% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.00% | -2.52% |